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재무빅데이터분석사(FDA 2급) 실기 - Fraudit 개요 Fraudit 이란? Fraudit 이란 데이터 감사 및 데이터 분석에 사용되는 소프트웨어로 python 기반으로 만들어진 software이다. Fraudit이란 부정적발, 분식회계탐지 등을 목적으로 개발되었으나, 데이터 분석 툴로도 확장성이 뛰어난 software이다. Fraudit 사용의 장점 Fraudit의 사용 장점 level 1 기본적인 데이터 분석 단계 지원 절차 level 2 level1 절차를 결합하여 일반 분석가도 강력한 분석이 가능하게 하는 기능 level 3 level2에 전문가 시스템을 사용하여 회계부정을 자동 발견하는 기능 Fraudit 특징 Fraudit은 python을 기반으로 설계되어, python의 라이브러리들을 분석 목적에 맞게 사용이 가능하다. Fraudit은 GUI에서.. 2023. 1. 7.
python 증권데이터 분석 - 삼중창 매매 시스템 삼중창 매매 시스템 첫 번째 창 - 시장 조류 두 번째 창 - 시장 파도 세 번째 창 - 진입 기술 삼중창 매매 시스템 삼중창 매매 시스템은 추세 추종과 역추세 매매법을 함께 사용하여, 세 단계의 창을 거쳐 더 정확한 매매 시점을 포착할 수 있는 매매 기법을 말한다. 같은 시장을 분석하더라도 지표들이 나타내는 신호들이 서로 다르게 나타날 수 있다. 시장이 상승 추세일 때, 추세 추종형 지표는 일반적으로 매수신호를 주지만, 오실레이터는 과매수 상태로 판단하여 매도 신호를 보낼 수 있는 점이다. 같은 상황에서 한가지 지표만 사용했을 때, 다른 신호를 보낼 수 있다는 단점이 있기 때문에, 단점을 보완하고자 추세 추종형 지표와 오실레이터를 적절히 결합해 사용해야 한다. 첫 번째 창 - 시장 조류 트레이더 에게는.. 2023. 1. 4.
python 증권데이터 분석 - 심리투자 법칙(이동평균선, 지수 이동평균, MACD) 심리 투자 법칙 Trading for a Living 알렉산더 엘더 Alexander Elder 심리투자 법칙 Trading for a Living 심리투자 법칙은 알렉산더 엘더의 "주식시장에서 살아남는 심리투자 법칙"에 나오며, 전업투자자 분들에게 생존 교본으로 불리고 있다. 알렉산더 엘더의 심리투자 법칙은 정신분석학 적으로 작성된 매매기법으로 성공적인 매매 요소 3가지 3M을 제시한다. 성공적인 매매요소 3M - 정신(Mind) : 시장 노이즈에 휩쓸리지 않게하는 원칙 - 기법(Method) : 시장 지표를 활용해 주가를 분석하고 매매에 활용하는 기법 - 지금(Money) : 리스크를 거래 일부로 포함시키는 자금관리 시장 지표 Market Indicator 시장지표는 추세지표, 오실레이터, 기타지표 .. 2022. 12. 31.
python 증권데이터 분석 - 볼린저 밴드 반전 매매기법 볼린저 밴드 반전 매매 기법 Bollinger Band Reversals 매매기법 볼린저 밴드 반전 매매기법 볼린저 밴드 반전 Reversals 매매기법은 주가가 반전되는 지점을 찾아 매수/매도하는 매매기법이다. - 매수 타이밍 : 주가가 하단밴드를 여러차례 태그하는 과정에서 강세 지표가 발생할 때 매수 - 매도 타이밍 : 주가가 상단밴드를 여러차례 태그하는 과정에서 약세 지표를 발생할 때 매도 존 볼린저(볼린저 밴드 창시자)는 일중강도율(Intraday Intensity)와 매집 분산율(AD%)를 기술적 지표를 예로 든다. 하지만 증권데이터 분석에서는 매도/매수 조건 일관성을 위해 일중 강도율(II% : Intraday Intensity)만 사용한다. - 매수 : 주가가 하단밴드 부근에서 W형 패턴을 .. 2022. 12. 31.
python 증권데이터 분석 - 볼린저 밴드 추세 추종 매매기법 볼린저 밴드 매매기법 볼린저 밴드의 지표인 %b 값과 밴드폭이 무엇인지 다시 한번 리마인드 해보자 - %b : 볼린저 밴드 어딘가에 주가가 위치해있는지를 나타내는 지표, 주가와 연계하여 트레이딩 시스템을 구축할 때 필요한 핵심 수단으로 활용할 수 있다. - 밴드폭 : 밴드의 너비를 수치로 나타낼 수 있으며, 추세의 시작과 끝을 포착하는 역할한다. 볼린저 밴드와 함께 사용되는 지표는 모멘텀, 추세, 거래량, 과매수/과매도, 심리 등 거래량 지표들이 많이 사용된다. 범주별 기술적 지표 범주 기술적 지표 모멘텀 변화율, 스토캐스틱 추세 선형회귀, MACD 거래량 일중강도, 매집/분산, 현금흐름지표, 거래량가중 MACD 과매수/과매도 CCI, RSI 심리 여론조사선, 풋-콜 비율 볼린저 밴드를 개발한 존 볼린저.. 2022. 12. 30.
YOLO란? YOLO version 1, one-stage, two-stage 정리 YOLO You Only Look Once Unified, Real-Time Object Detection YOLO 이전 R-CNN 모델 : Two-stage Faster R-CNN YOLO 이전의 DETECTION MODEL은 통합되지 않은 Two-stage Faster R-CNN이 주로 사용되었다고 합니다. Two-stage Faster R-CNN구조는 객체가 어디있는지 탐지하는 Localization 기능과 Bounding-box로 객체를 Detect하는 기능 2가지를 따로 구현한 뒤에, 2가지 기능을 합해서 Detection generator를 수행할 수 있었습니다. YOLO : One-stage Retina Net YOLO는 Localization과 Detection 기능 2가지를 한번에 수행할.. 2022. 12. 29.
python 증권데이터 분석 - 볼린저 밴드 지표 python구현 증권투자 보조지표 국내의 어떤 암호화폐 거래소의 통계에 따르면 투자자들이 이용하는 보조지표 이용패턴을 분석한 결과가 있다. 기본 보조지표인 이동평균선을 제외하고 가장 많이 사용된 보조지표는 일목균형표, 볼린저밴드, 매물대, 상대강도지수, 이동평균 수렴확산 순으로 나타났다고 한다. 일목균형표 시세의 균형을 시각적으로 파악할 수 있는 지표로, 가격이 언제까지 오르고 언제까지 내릴 것인지 시간에 주목한 난해한 이론으로 만들어진 지표이다. 일목균형표는 '전환선', '기준선', '선행스팬 1', '선행스팬 2', '후행 스팬' 5개의 의미있는 선을 이용해 현재 가격을 알아내고자 하는 것으로 시간개념이 포함된 지표이다. 볼린저밴드(Bolinger Band) 가격이 이동평균선을 중심으로 표준편차 범위(상한선 및 하한.. 2022. 12. 28.
python 증권데이터 분석 - 샤프지수, 포트폴리오 최적화 python구현 샤프지수(Shape Ratio) 현대 포트폴리오 이론에 따르면 포트폴리오 별 개별 리스크가 주어졌을 때, 효율적 투자선보다 높은 수익률은 기대할 수 없다는 한계점을 가지고 있다. 리스크를 최소화하고 수익률을 최대화하는 포트폴리오는 어떻게 찾을 수 있을까? 현대 포트폴리오 이론을 개발한 해리 마코위츠의 초기 이론으로는 해결하기 힘들지만 해리 마코위츠의 제자인 윌리엄 샤프(William Shape)의 샤프지수로 해결할 수 있다. 윌리엄샤프 역시 샤프지수Shape Ratio를 개발하여 노벨상을 수상하였고, 현대 포트폴리오 이론에서 매우 중요한 요소가 되었다. 샤프지수는 측정된 위험단위당 수익률을 계산한다는 점에서 수익률의 표준편차와 다른 점을 가진다. 샤프 지수 구현은 계산 편의를 고려해 무위험률 = 0, 샤.. 2022. 12. 27.
python 증권데이터 분석 - 현대 포트폴리오 이론, 효율적 투자선 python 구현 현대 포트폴리오 이론 현대 포트폴리오 이론 해리 맥스 마코위츠(Harry Max Markowitz)가 1952년 발표한 논문 [포트폴리오 셀렉션]에서 평균-분산 최적화(MVO : Mea-Variance-Optimization)를 제시했다. 평균-분산 최적화(MVO : Mea-Variance-Optimization)란 예상 수익률과 리스크의 상관관계를 활용하여 포트폴리오를 최적화하는 기법을 말한다. 이후 많은 투자자와 학자가 이 모델을 따랐으며, 해리 마코위츠는 1990년에 현대 포트폴리오이론을 창안한 업적으로 노벨 경제학상을 수상한다. 수익률의 표준편차 수익률의 표준편차(Standard deviation of returns)는 자산 가격이 평균값에서 벗어나는 저도인 RISH를 측정하는 방법이다. 주식시장.. 2022. 12. 26.
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