최대손실낙폭1 python 증권데이터 분석 - 최대손실낙폭 MDD(KOSPI MDD구하기) MDD 최대 손실 낙폭 Maximum Drawdown : MDD 최대손실 낙폭은 특정 기간에 발생한 최고점에서 최저점까지의 가장 큰 손실을 의미한다. 퀀트 투자에서는 수익률을 높이는 거도 중요하지만 MDD를 최소한으로 낮추는 것이 더 낫다고 이야할 정도로 중요한 지표이다. MDD는 특정기간동안 최대 얼마의 손실이 날 수 있는지 나타내주는 지표이다. KOSPI의 MDD KOSPI(Korea Composite Stock Price Index, 한국종합주가지수)는 1983년 처음으로 발표되어, 1980년 1월 4일부터 상장된 모든 종목의 시가 총액을 지수기준 100포인트로 집계한다. 현재 코스피지수는 2316.48이므로 1980년 당시보다 23.1배가 올라있음을 나타낸다 KOSPI의 MDD가 가장 컸던 시기는.. 2022. 12. 23. 이전 1 다음 반응형
