주식포트폴리오python1 python 증권데이터 분석 - 현대 포트폴리오 이론, 효율적 투자선 python 구현 현대 포트폴리오 이론 현대 포트폴리오 이론 해리 맥스 마코위츠(Harry Max Markowitz)가 1952년 발표한 논문 [포트폴리오 셀렉션]에서 평균-분산 최적화(MVO : Mea-Variance-Optimization)를 제시했다. 평균-분산 최적화(MVO : Mea-Variance-Optimization)란 예상 수익률과 리스크의 상관관계를 활용하여 포트폴리오를 최적화하는 기법을 말한다. 이후 많은 투자자와 학자가 이 모델을 따랐으며, 해리 마코위츠는 1990년에 현대 포트폴리오이론을 창안한 업적으로 노벨 경제학상을 수상한다. 수익률의 표준편차 수익률의 표준편차(Standard deviation of returns)는 자산 가격이 평균값에서 벗어나는 저도인 RISH를 측정하는 방법이다. 주식시장.. 2022. 12. 26. 이전 1 다음 반응형
